交易员对冲美债大幅上涨行情的成本正在飙升

美国国债期权的看涨期权溢价自3月以来首次转为看涨期权更贵，市场正在买入多种看涨期权结构，表明债券交易员正在为长端收益率曲线可能出现更大涨幅支付更高对冲成本。